Máte prop trading účet za $100 000 s 10% drawdownom. To znamená, že vaša strata nesmie prekročiť $10 000 — inak je účet ukončený. Drawdown je najdôležitejšie číslo v prop tradingu.
Typy drawdownu
Statický drawdown sa počíta od počiatočného zostatku. Máte $100K účet s 10% DD — ak účet klesne pod $90K (kedykoľvek), je koniec. Aj keď ste medzitým boli na $115K, limit je stále $90K. Toto je výhodnejšie pre obchodníka.
Plávajúci (trailing) drawdown sa posúva s vaším najvyšším zostatkom. Dosiahli ste $110K? Nový limit je $99K (110K - 10%). Stúpate vyššie = limit stúpa s vami. Nikdy neklesá späť. Toto je prísnejšie a náročnejšie.
Denný drawdown je maximálna strata za jeden deň (väčšinou 5 %). Aj keby ste mali celkový drawdown v poriadku, prekročenie denného limitu ukončí účet.
Prečo na drawdowne záleží
Dve firmy môžu mať rovnakú cenu, rovnaký podiel na zisku — ale tá s 10% statickým drawdownom je výrazne výhodnejšia než tá s 8% plávajúcim. V našom rebríčku má drawdown váhu 15 % celkového skóre.