Máte prop trading účet za $100 000 s 10% drawdownem. To znamená, že vaše ztráta nesmí překročit $10 000 — jinak je účet ukončen. Drawdown je nejdůležitější číslo v prop tradingu.
Typy drawdownu
Statický drawdown se počítá od počátečního zůstatku. Máte $100K účet s 10% DD — pokud účet klesne pod $90K (kdykoliv), je konec. I když jste mezitím byli na $115K, limit je pořád $90K. Tohle je výhodnější pro obchodníka.
Plovoucí (trailing) drawdown se posouvá s vaším nejvyšším zůstatkem. Dosáhli jste $110K? Nový limit je $99K (110K - 10%). Stoupáte výš = limit stoupá s vámi. Nikdy neklesá zpět. Toto je přísnější a náročnější.
Denní drawdown je maximální ztráta za jeden den (většinou 5 %). I kdybyste měli celkový drawdown v pořádku, překročení denního limitu ukončí účet.
Proč na drawdownu záleží
Dvě firmy mohou mít stejnou cenu, stejný podíl na zisku — ale ta s 10% statickým drawdownem je výrazně výhodnější než ta s 8% plovoucím. V našem žebříčku má drawdown váhu 15 % celkového skóre.