ATR — Average True Range
Průměrný skutečný rozsah
Meria priemernú volatilitu za N periód. Nehovorí smer — len ako veľmi sa cena hýbe.
Volatilita
Panel (pod grafom)
★★★★☆Spoľahlivosť 4/5
Průměrný skutečný rozsah v akcii
ATR (oranžová) klesá počas konsolidácie a prudko vzrastie pri breakoute — spike volatility signalizuje začiatok nového pohybu. Ilustratívny graf — údaje nie sú reálne. Kliknite pre zväčšenie.
Popis
ATR (J. Welles Wilder, 1978) meria priemerný True Range za N periód. True Range = max(High − Low, |High − Close_prev|, |Low − Close_prev|). Rastúci ATR = rastúca volatilita. Klesajúci ATR = konsolidácia. Používa sa pre position sizing a stop-loss.
Kontext
Kľúčový pre risk management. ATR × 1.5-2 = typický stop-loss.
Anatómia
- 01Jedna línia (vždy kladná)
- 02Meria volatilitu, nie smer
- 03Základ pre SuperTrend a position sizing
Vzorec
TR = max(H−L, |H−C_prev|, |L−C_prev|), ATR = SMA(TR, N)
Period: 14
Signály
PozorATR rastie
Volatilita rastie — možný začiatok trendu
PozorATR klesá
Volatilita klesá — konsolidácia