ATR — Average True Range
Průměrný skutečný rozsah
Měří průměrnou volatilitu za N period. Neříká směr — jen jak moc se cena hýbe.
Volatilita
Panel (pod grafem)
★★★★☆Spolehlivost 4/5
Průměrný skutečný rozsah v akci
ATR (oranžová) klesá během konsolidace a prudce vzroste při breakoutu — spike volatility signalizuje začátek nového pohybu. Ilustrativní graf — data nejsou reálná. Klikněte pro zvětšení.
Popis
ATR (J. Welles Wilder, 1978) měří průměrný True Range za N period. True Range = max(High − Low, |High − Close_prev|, |Low − Close_prev|). Rostoucí ATR = rostoucí volatilita. Klesající ATR = konsolidace. Používá se pro position sizing a stop-loss.
Kontext
Klíčový pro risk management. ATR × 1.5-2 = typický stop-loss.
Anatomie
- 01Jedna linie (vždy kladná)
- 02Měří volatilitu, ne směr
- 03Základ pro SuperTrend a position sizing
Vzorec
TR = max(H−L, |H−C_prev|, |L−C_prev|), ATR = SMA(TR, N)
Period: 14
Signály
PozorATR roste
Volatilita roste — možný začátek trendu
PozorATR klesá
Volatilita klesá — konsolidace