VWAP — Volume Weighted Average Price
Objemově vážená průměrná cena
Priemerná cena vážená objemom za daný deň. Cena nad VWAP = býčia, pod = medvedia. Kľúčový pre inštitucionálnych obchodníkov.
Objem
Overlay (na grafe)
★★★★☆ Spoľahlivosť 4/5
Objemově vážená průměrná cena v akcii
VWAP (oranžová) působí jako dynamický intraday support. Cena se odráží od VWAP — institucionální nákupní zóna. Ilustratívny graf — dáta nie sú reálne. Kliknite pre zväčšenie.
Popis
VWAP = Σ(Typical Price × Volume) / Σ(Volume). Resetuje sa každý deň. Ukazuje „férovú cenu". Inštitucionálni obchodníci nakupujú pod VWAP, predávajú nad.
Kontext
Primárne intraday. Kľúčový pre day trading a inštitucionálne obchody.
Anatómia
- 01 Jedna línia na intraday grafe
- 02 Resetuje sa každý deň
- 03 Benchmark pre inštitucionálov
- 04 Dynamický intraday support/resistance
Vzorec
VWAP = Σ(TP × Volume) / Σ(Volume), TP = (H+L+C)/3
Session: denná
Signály
Býčí Cena nad VWAP
Intraday býčí bias
Medvedí Cena pod VWAP
Intraday medvedí bias
Býčí Odraz od VWAP
VWAP ako intraday support