VWAP — Volume Weighted Average Price
Objemově vážená průměrná cena
Průměrná cena vážená objemem za daný den. Cena nad VWAP = býčí, pod = medvědí. Klíčový pro institucionální obchodníky.
Objem
Overlay (na grafu)
★★★★☆Spolehlivost 4/5
Objemově vážená průměrná cena v akci
VWAP (oranžová) působí jako dynamický intraday support. Cena se odráží od VWAP — institucionální nákupní zóna. Ilustrativní graf — data nejsou reálná. Klikněte pro zvětšení.
Popis
VWAP = Σ(Typical Price × Volume) / Σ(Volume). Resetuje se každý den. Ukazuje 'férovou cenu'. Institucionalní obchodníci nakupují pod VWAP, prodávají nad.
Kontext
Primárně intraday. Klíčový pro day trading a institucionální obchody.
Anatomie
- 01Jedna linie na intraday grafu
- 02Resetuje se každý den
- 03Benchmark pro institucionály
- 04Dynamický intraday support/resistance
Vzorec
VWAP = Σ(TP × Volume) / Σ(Volume), TP = (H+L+C)/3
Session: denní
Signály
BýčíCena nad VWAP
Intraday býčí bias
MedvědíCena pod VWAP
Intraday medvědí bias
BýčíOdraz od VWAP
VWAP jako intraday support